"And Jethro, Moses' father-in-law, came, with his sons and his wife, to Moses" (Exodus 18:5). Why is this stated? Because it is said (Exodus 18:6): "And he said to Moses, 'I, your father-in-law Jethro, am coming to you, and your wife and her two sons with her.'" I do not know whether they are Moses' sons or her sons from another place. Therefore the text teaches, "And Jethro, Moses' father-in-law, came, with his sons and his wife" - they are Moses' sons and not her sons from another place. "To the wilderness" - here the verse expresses astonishment at him: a man who dwells in his home and in the honor of the world, now he is to come to this desolate wilderness, in which there is nothing? Therefore it is said "to the wilderness."
Jethro Leaves Comfort for the Wilderness to Reach Moses
Mekhilta DeRabbi Shimon Ben Yochai 18:5
ויבא יתרו. חתן משה ובניו ואשתו אל משה למה נאמר לפי שנא' (פ' ז) ויאמר אל משה אני חתנך יתרו בא אליך ואשתך ושני בניה עמה איני יודיע בניו של משה או בניה ממקום אחר ת"ל ויבא יתרו חתן משה ובניו ואשתו בניו של משה ולא בניה ממקום אחר: אל המדבר הרי הכתוב מתמיה עליו אדם ששרוי בביתו ובכבודו של עולם עכשיו יבא למדבר תוהו הזה שאין בו כלום לכך נאמר אל המדבר: